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2015年银行业初级资格考试《风险管理》考前押密试卷及答案解析

作者: 管理员 时间:2015-05-29       来源:     点击量:
摘要:2015年银行业初级资格考试《风险管理》考前押密试卷及答案解析

一、单选题(本大题90小题.每题0.5分,共45.0分。请从以下每一道考题下面备选答案中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。)

  第1题 

  香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产(可在7天内变现的流动资产)比率维持在( )以上。

  A 15%

  B 20%

  C 25%

  D 30%

  【正确答案】:A

  [答案解析]香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产(可在7天内变现的流动资产)比率维持在15%以上。

  第2题 

  关于操作风险报告的说法,正确的是( )。

  A 不能使用外部人员撰写的报告

  B 除高级管理层外,报告不应发送给相应的各级管理层

  C 国际先进银行采用的操作风险报告路径是操作风险管理部门→业务部门→管理层

  D 业务部门可以单独向高级管理层汇报,不一定需要经过风险管理部门

  【正确答案】:D

  [答案解析]为了确保风险报告的有效性和可靠性,建议结合监管机构或外部审计师撰写的风险报告;除高级管理层外,操作风险报告还应发送给相应的各级管理层以及可能受到影响的有关单位;国际先进银行采用的操作风险报告路径是业务部门→操作风险管理部门→管理层。

  第3题 

  内部审计是一项独立、客观、( )的约束与评价机制,在促进风险管理的过程中发挥重要作用。

  A 公平

  B 公开

  C 公正

  D 公示

  【正确答案】:C

  [答案解析]内部审计是一项独立、客观、公正的约束与评价机制,在促进风险管理的过程中发挥重要作用。

  第4题 

  下列商业银行操作风险管理和控制措施中,属于可降低的操作风险采取的管理策略的是( )。

  A 调整业务规模

  B 改变市场定位

  C 放弃某些产品

  D 强制休假

  【正确答案】:D

  [答案解析]ABC三项都是可规避的操作风险采取的管理策略。

  第5题 

  下列不属于操作风险评估原则的是( )。

  A 客观性

  B 由表及里

  C 自下而上

  D 从已知到未知

  【正确答案】:A

  [答案解析]操作风险评估遵循的原则一般包括由表及里、自下而上和从已知到未知三种。

  第6题 

  一家银行在自身危机或整个市场危机中满足流动性需求的能力还依赖于其正式的( )的内容。

  A 情景分析

  B 压力测试

  C 融资渠道管

  D 应急计划

  【正确答案】:D

  [答案解析]ABC三项是对流动性风险的监测方法,D选项是在危机发生时应采取的应急措施计划。

  第7题 

  某商业银行将某一笔在年初买入的可供出售债券的公允价值变动计入所有者权益。如果当年该可供出售债券的公允价值上升1200万元,则在年末计算资本充足率时,该债券可计入附属资本的最大数额为( )万元。

  A 0

  B 300

  C 600

  D 1200

  【正确答案】:C

  [答案解析]对计入所有者权益的可供出售债券公允价值正变动可计入附属资本,计入部分不得超过正变动的50%。

  第8题 

  ( )是风险文化中最为重要和最高层次的因素。

  A 风险管理理念

  B 知识

  C 制度

  D 风险管理水平

  【正确答案】:A

  [答案解析]风险管理理念是风险文化中最为重要和最高层次的因素。

  第9题 

  通过现金流分析估计商业银行的流动性需求,商业银行未来特定时段内的流动性头寸等于( )加总。 (1)新贷款净增值的预测值 (2)存款净流量的预测值 (3)其他资产净流量预测值 (4)其他负债净流量预测值 (5)期初的“剩余”或“赤字”

  A (1)(2)

  B (1)(2)(3)

  C (1)(2)(5)

  D (1)(2)(3)(4)(5)

  【正确答案】:D

  [答案解析]本题考查的是未来特定时段内的流动性头寸的计算。

  第10题 

  英国金融服务局主要依靠中介机构开展( )。

  A 现场检查

  B 非现场监管

  C 资本监管

  D 内部审计

  【正确答案】:A

  [答案解析]英国金融服务局主要依靠中介机构开展现场检查。

第11题 

  下列不属于现场检查程序的是( )。

  A 现场检查准备阶段

  B 现场检查实施阶段

  C 现场检查处理阶段

  D 现场检查后续阶段

  【正确答案】:D

  [答案解析]现场检查的程序包括现场检查准备阶段、实施阶段、报告阶段、处理阶段,检查档案整理。

  第12题 

  下列关于信用风险的说法,正确的是( )。

  A 信用风险仅存在于表内业务中

  B 对商业银行来说,贷款是唯一的信用风险来源

  C 信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式

  D 交易对手信用评级的下降不属于信用风险

  【正确答案】:C

  [答案解析]信用风险既存在于表内业务也存在于表外业务。对于商业银行来说,贷款是最大、最明显的信用风险来源,但不是唯一的信用风险来源。交易对手信用评级的下降也属于信用风险。

  第13题 

  ( )是衡量利率变动对银行整体经济价值影响的一种方法。

  A 缺口分析

  B 久期分析

  C 外汇敞口分析

  D 风险价值方法

  【正确答案】:B

  [答案解析]久期分析是衡量利率变动对银行整体经济价值影响的一种方法。

  第14题 

  缺口分析和久期分析都是针对( )进行的敏感性分析。

  A 利率风险

  B 汇率风险

  C 股票价格

  D 商品价格

  【正确答案】:A

  [答案解析]缺口分析和久期分析都是针对利率风险进行的敏感性分析。

  第15题 

  下列关于风险监管的说法,不正确的是( )。

  A 风险监管方式重点关注银行的业务风险、内部控制和风险管理水平

  B 风险监管是一种计划性强、目标明确、提高效率和节省资源的监管模式

  C 在无资源约束的情况下,采用风险为本的监管是一种最具成本效益的选择

  D 银行风险监管指标设计以风险监管为核心,以法人机构为主体

  【正确答案】:C

  [答案解析]在有限的资源约束下,采用风险为本的监管是一种最具成本效益的选择。

  第16题 

  商业银行总的市场风险限额以及限额种类、结构应当提交( )批准。

  A 董事会

  B 高级管理层

  C 风险管理部门

  D 股东大会

  【正确答案】:A

  [答案解析]商业银行总的市场风险限额以及限额种类、结构应当提交董事会批准。

  第17题 

  商业银行会计资本的数量( )经济资本的数量。

  A 大于

  B 等于

  C 小于

  D 大于等于

  【正确答案】:D

  [答案解析]商业银行会计资本的数量应当不小于经济资本的数量。

  第18题 

  采用回收现金流法计算违约损失率时,若回收金额为1.04亿元,回收成本为0.84亿元,违约风险暴露为1.2亿元,则违约损失率约为( )。

  A 13.33%

  B 16.67%

  C 60.00%

  D 83.33%

  【正确答案】:D

  [答案解析]违约损失率(LGD)=1-回收率=1-(回收金额-回收成本)/违约风险暴露≈83.33%。

  第19题 

  下列属于敏感负债类型存款的是( )。

  A 政府税款

  B 电力费用收入

  C 五年定期储蓄存款

  D 证券业存款

  【正确答案】:D

  [答案解析]政府税款和电力费用收入属于脆弱资金;五年定期储蓄存款属于核心存款。

  第20题 

  商业银行的( )是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中,因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险。

  A 市场风险

  B 流动性风险

  C 国家风险

  D 战略风险

  【正确答案】:D

  [答案解析]本题考查的是战略风险的含义。

第21题 

  一般来说,商业银行规模越大,抵抗风险的能力( )。

  A 越强

  B 越弱

  C 不变

  D 以上都不是

  【正确答案】:A

  [答案解析]一般来说,商业银行规模越大,抵抗风险的能力越强。

  第22题 

  根据我国监管机构的要求,商业银行可以选择的计量操作风险监管资本的方法不包括( )。

  A 高级计量法

  B 标准法

  C 替代标准法

  D 内部评级法

  【正确答案】:D

  [答案解析]根据我国监管机构的要求,商业银行可以选择标准法、替代标准法或高级计量法来计量操作风险监管资本。

  第23题 

  企业级风险管理信息系统一般采用B/S结构,这种信息传递方式具有明显的优势,下列说法不正确的是( )。

  A 真正实现风险数据的全行集中管理

  B 需要每个终端都安装风险管理软件

  C 有助于最大限度地降低系统建设成本、保护知识产权和系统安全

  D 实现了风险数据的全行一致调用

  【正确答案】:B

  [答案解析]B/S信息传递方式并不需要每个终端都安装风险管理软件。

  第24题 

  银行流动性风险评估常用的比率/指标包括( )。

  A 现金头寸指标

  B 核心存款指标

  C 贷款总额与总资产的比率

  D 以上都是

  【正确答案】:D

  [答案解析]银行流动性风险评估常用的比率/指标包括现金头寸指标、核心存款指标、贷款总额与总资产的比率和贷款总额与核心存款的比率。

  第25题 

  风险水平类指标不包括( )。

  A 信用风险指标

  B 市场风险指标

  C 操作风险指标

  D 正常贷款迁徙率

  【正确答案】:D

  [答案解析]正常贷款迁徙率是风险迁徙类指标。

  第26题 

  下列选项中,不属于商业银行市场风险限额管理的是( )。

  A 交易限额

  B 风险限额

  C 止损限额

  D 单一客户限额

  【正确答案】:D

  [答案解析]限额管理包括交易限额、风险限额和止损限额等。

  第27题 

  商业银行的市场风险管理组织框架中,( )。

  A 包括董事会、高级管理层和相关部门三个层级

  B 董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程

  C 高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任

  D 承担风险的业务经营部门可以同时是负责市场风险管理的部门

  【正确答案】:A

  [答案解析]B选项是高级管理层的职责,C选项是董事会的职责,D选项“承担风险的业务经营部门”与“负责市场风险管理的部门”是保持相对独立的。

  第28题 

  下列属于外资银行流动性监管指标的是( )。

  A 单一客户授信集中度

  B 不良贷款拨备覆盖率

  C 营运资金作为生息资产的比例

  D 贷款损失准备金率

  【正确答案】:C

  [答案解析]外资银行流动性监管指标有营运资金作为生息资产的比例,境内外汇存款与境内外汇总资产的比例。

  第29题 

  ( )通常设置最高风险管理委员会,负责拟定全行的风险管理政策和指导原则。

  A 董事会

  B 高级管理层

  C 监事会

  D 风险管理总监

  【正确答案】:A

  [答案解析]董事会是最终决策机构,监事会独立于董事会,董事会设置最高风险管理委员会负责拟定全行的风险管理政策和指导原则。高级管理层负责执行董事会审批通过的政策。

  第30题 

  下列关于商业银行资本的说法,不正确的是( )。

  A 账面资本即会计资本,是商业银行资产负债表上所有者权益部分

  B 账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、信托赔偿准备和未分配利润等

  C 监管资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本

  D 经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本

  【正确答案】:D

  [答案解析]经济资本是指商业银行在一定的置信水平下,为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金。

第31题 

  商业银行与借款人签订贷款合同时,要求第三方提供担保,当借款人财务状况恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时,商业银行可以通过执行担保来争取贷款本息的最终偿还或减少损失,这种风险管理的方法属于( )。

  A 风险转移

  B 风险补偿

  C 风险分散

  D 风险规避

  【正确答案】:A

  [答案解析]A选项是将风险部分地转移到担保人的身上。风险补偿是指用高的风险溢价来补偿承担高的风险。风险分散,多半是指多样化投资。风险规避:不做业务,不承担风险。

  第32题 

  下列不属于银行信息披露的构成部分的是( )。

  A 资产负债表

  B 损益表

  C 银行职工变动

  D 部分公司治理情况

  【正确答案】:C

  [答案解析]银行的信息披露主要由资产负债表、损益表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成。

  第33题 

  ( )应当定期对压力测试的设计和结果进行审查,不断完善压力测试程序。

  A 董事会

  B 高级管理层

  C 董事会和高级管理层

  D 总经理

  【正确答案】:C

  [答案解析]董事会和高级管理层应当定期对压力测试的设计和结果进行审查,不断完善压力测试程序。

  第34题 

  巴塞尔委员会在( )颁布了《加强银行机构公司治理》,并于2006年2月重新修订。

  A 1996年9月

  B 1999年9月

  C 1996年6月

  D 1999年6月

  【正确答案】:B

  [答案解析]巴塞尔委员会颁布《加强银行机构公司治理》的时间是1999年9月。

  第35题 

  ( )对战略风险管理的结果负有最终责任。

  A 董事会

  B 高级管理层

  C 风险管理部门

  D 董事会和高级管理层

  【正确答案】:D

  [答案解析]董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有最终责任。

  第36题 

  下列选项中,不属于风险控制流程应当符合的要求的是( )。

  A 风险控制应与商业银行的整体战略目标保持一致

  B 能够发现风险管理中存在的问题,并重新完善风险管理程序

  C 所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求

  D 所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/利润要求

  【正确答案】:D

  [答案解析]本题考查的是风险控制流程应当符合的三个要求。

  第37题 

  某公司2008年末流动资产合计2000万元,其中存货500万元,应收账款400万元,流动负债合计1600万元,则该公司2008年速动比率约为( )。

  A 0.79

  B 0.94

  C 1.45

  D 1.86

  【正确答案】:B

  [答案解析]根据速动比率的计算公式,可得:速动比率=(流动资产-存货)/流动负债合计=(2000-500)/1600≈0.94。

  第38题 

  根据《巴塞尔新资本协议》,下列关于违约的说法,不正确的是( )。

  A 债务人对银行的实质性信贷债务逾期90天以上,即被视为违约

  B 如果银行认定除非采取变现抵(质)押品等措施,债务人可能无法全额偿还对银行的债务,债务人即被视为违约

  C 如果内部评级基于整个企业集团,并依据企业集团评级进行授信,集团内任一债务人违约应被视为集团内所有债务人违约的触发条件

  D 如果内部评级基于企业集团内的单个企业,集团内任一企业违约,不会影响违约企业的关联债务人的评级

  【正确答案】:D

  [答案解析]如果内部评级基于单个企业而不是企业集团,集团内任一企业不必然导致其他债务人违约,银行应及时审查该企业的关联债务人的评级,据此决定是否调整其评级。

  第39题 

  下列模型中,能够直接估计客户违约概率的是( )。

  A 专家判断法

  B 信用评分模型

  C 违约概率模型

  D Credit Risk+模型

  【正确答案】:C

  [答案解析]与传统的专家判断法和信用评分模型相比,违约概率模型能够直接估计客户的违约概率。

  第40题 

  根据巴塞尔委员会的规定,下列关于市场风险监管资本计量的说法不正确的是( )。

  A 市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR

  B VaR的计算采用99%的双尾置信区间

  C 持有期为10个营业日

  D 附加因子设定在最低乘数因子之上,取值在0~1之间

  【正确答案】:B

  [答案解析]VaR的计算采用99%的单尾置信区间。

第41题 

  下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法,不正确的是( )。

  A 不能预测突发事件的风险

  B 成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性

  C 反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响

  D 充分度量了非线性金融工具的风险

  【正确答案】:D

  [答案解析]方差一协方差法只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响,无法准确计量非线性金融工具的风险。所以D选项说法有误。

  第42题 

  在保持其他条件不变的前提下,研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生影响的方法是( )。

  A 缺口分析

  B 敏感性分析

  C 压力测试

  D 情景分析

  【正确答案】:B

  [答案解析]本题考查的是敏感性分析的含义。

  第43题 

  下列关于国家风险的说法,正确的是( )。

  A 国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险

  B 在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险

  C 在国际金融活动中,个人不会遭受因国家风险所带来的损失

  D 国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的,它超出了债务人的控制范围

  【正确答案】:A

  [答案解析]在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险;个人、企业、政府,银行都有可能遭受国家风险带来的损失,在国际金融活动中,个人也会因为国家风险而遭受损失;风险一般都是债务方带给债权方的,国家风险也是由债务人所在国家的行为引起的,超出债权人的控制范围。

  第44题 

  在我国商业银行的风险预警体系中,蓝色预警法侧重于( )。

  A 定性分析法

  B 定量分析法

  C 定性和定量相结合的分析法

  D 层次分析法

  【正确答案】:B

  [答案解析]蓝色预警法侧重于定量分析。

  第45题 

  计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。

  A 风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的收益率波动

  B 风险度量的结果受制于历史周期的长短

  C 无法充分计量非线性金融工具的风险

  D 以大量的历史数据为基础,对数据的依赖性强

  【正确答案】:C

  [答案解析]历史模拟法可以计量非线性金融工具的风险。

  第46题 

  巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求,表述不正确的是( )。

  A 置信水平采用99%的单尾置信区间

  B 持有期为10个营业日

  C 市场风险要素价格的历史观测期至少为半年

  D 至少每3个月更新一次数据

  【正确答案】:C

  [答案解析]市场风险要素价格的历史观测期至少为1年。

  第47题 

  随机变量Y的概率分布表如下:

  A X

  B 1

  C 4

  D P

  E 60%

  F 40%

  【正确答案】:B

  [答案解析]

  期望E=1×60%+4×40%=2.2,方差D=(1-2.2)2×0.6+(4-2.2)2×0.4=2.16。

  第48题 

  下列降低风险的方法中,( )是一种消极的风险管理策略。

  A 风险分散

  B 风险规避

  C 风险对冲

  D 风险转移

  【正确答案】:B

  [答案解析]风险规避策略是一种消极的风险管理策略。

  第49题 

  下列不属于风险识别的常用方法的是( )。

  A 分解分析法

  B 失误树分析方法

  C 资产财务状况分析法

  D 压力测试法

  【正确答案】:D

  [答案解析]D选项是风险计量的方法。

  第50题 

  在现金流量的分析中,首先分析的是( )。

  A 融资活动的现金流

  B 投资活动的现金流

  C 经营性现金流

  D 消费活动的现金流

  【正确答案】:C

  [答案解析]现金流量分析通常首先分析经营性现金流。

第51题 

  下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是( )。

  A 前台交易

  B 中台风险管理

  C 评级授信

  D 后台结算清算

  【正确答案】:C

  [答案解析]C选项属于法人信贷业务的主要操作风险点。

  第52题 

  下列关于担保方式的说法,不正确的是( )。

  A 当债务人不履行债务时,保证人按照约定履行债务或者承担责任

  B 商业银行经常采用留置与定金作为担保方式

  C 债务人或第三方为抵押人,债权人为抵押权人

  D 质押是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有,将该动产作为债权的担保

  【正确答案】:B

  [答案解析]商业银行极少采用留置与定金作为担保方式。

  第53题 

  某商业银行发放一笔200万元的零售类有抵押居民房产贷款,如果该银行以标准法计量信用风险资本,则该笔贷款计算加权风险资产时的权重为( )。

  A 100%

  B 75%

  C 50%

  D 35%

  【正确答案】:D

  [答案解析]零售类资产根据是否有居民房产抵押分别给予75%、35%的权重。

  第54题 

  声誉危机管理的主要内容不包括( )。

  A 危机现场处理

  B 危机处理过程中的持续沟通

  C 模拟训练和演习

  D 明确记载的危机处理/决策流程

  【正确答案】:D

  [答案解析]D选项属于有效的声誉风险管理体系的主要内容。

  第55题 

  ( )是根据风险资产的历史违约数据,计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。

  A KPMG风险中性定价模型

  B RiskCalc模型

  C Credit Monitor模型

  D 死亡率模型

  【正确答案】:D

  [答案解析]本题考查的是死亡率模型的含义。

  第56题 

  下列选项中,不作为风险计量方法补充方法的是( )。

  A 敏感性分析

  B 压力测试

  C 分解分析

  D 情景分析

  【正确答案】:C

  [答案解析]商业银行应充分认识到不同风险计量方法的优势和局限性,适时采用敏感性分析、压力测试、情景分析等方法作为补充。

  第57题 

  下列不属于商业银行的代理业务的是( )。

  A 代理中央银行业务

  B 代收代付业务

  C 代理证券业务

  D 金融衍生品交易业务

  【正确答案】:D

  [答案解析]金融衍生品交易业务属于商业银行的资金交易业务。

  第58题 

  在银行风险管理中,( )对股东大会负责,从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作。

  A 董事会

  B 监事会

  C 高级管理层

  D 总经理

  【正确答案】:B

  [答案解析]本题考查的是监事会的主要职能。

  第59题 

  下列选项中,不属于银行监管的方法的是( )。

  A 风险评级

  B 市场退出

  C 资本监督

  D 市场准入

  【正确答案】:B

  [答案解析]银行监管的方法包括:市场准入、资本监管、监督检查、风险评级。

  第60题 

  下列关于商业银行资本的说法,不正确的是( )。

  A 重估储备指商业银行经国家有关部门批准,对固定资产进行重估时,固定资产公允价值与账面价值之间的正差额

  B 若银监会认为重估作价是审慎的,这类重估储备可以列入附属资本,但计入附属资本的部分不超过重估储备的70%

  C 优先股是商业银行发行的、给予投资者在收益分配、剩余资产分配等方面优先权利的股票

  D 少数股权指在合并报表时,母银行净经营成果和净资产中,不以任何直接或间接方式归属于子银行的部分

  【正确答案】:D

  [答案解析]少数股权指在合并报表时,子银行净经营成果和净资产中,不以任何直接或间接方式归属于母银行的部分。

第61题 

  下列选项中,不属于良好的银行公司治理应具备的特征的是( )。

  A 科学的激励约束机制

  B 先进的管理信息系统

  C 良好的外部条件

  D 完善的内部控制和风险管理体系

  【正确答案】:C

  [答案解析]本题考查的是银行公司治理的五个特征。

  第62题 

  商业银行计算信用风险加权资产时,可以采用的计算方法是( )。

  A 内部评级初级法

  B 内部模型法

  C 基本指标法

  D 高级计量法

  【正确答案】:A

  [答案解析]对于信用风险资产,商业银行可以采用标准法、内部评级初级法和内部评级高级法。

  第63题 

  下列不属于商业银行对保证担保重点关注的事项的是( )。

  A 保证人的资格

  B 保证人的财务实力

  C 保证人的保证意愿

  D 保证人履约的经济动机及其与贷款人之间的关系

  【正确答案】:D

  [答案解析]保证人履约的经济动机及其与借款人之问的关系才是商业银行对保证担保重点关注的事项。

  第64题 

  ( )对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度,其存款意愿通常取决于自身的金融知识和经验、银行的地理位置、产品结构、产品种类、服务质量等感性因素。

  A 公司客户

  B 机构客户

  C 零售客户

  D 基金客户

  【正确答案】:C

  [答案解析]零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度,其存款意愿通常取决于自身的金融知识和经验、银行的地理位置、产品结构、产品种类、服务质量等感性因素。

  第65题 

  融资缺口等于( )。

  A 核心贷款平均额—存款平均额

  B 贷款平均额—存款平均额

  C 核心贷款平均额—核心存款平均额

  D 贷款平均额—核心存款平均额

  【正确答案】:D

  [答案解析]融资缺口=贷款平均额-核心存款平均额。

  第66题 

  某银行资产为100亿元,资产加权平均久期为5年,负债为90亿元,负债加权平均久期为4年,根据久期分析方法,当市场利率下降时,银行的流动性( )。

  A 不变

  B 减弱

  C 加强

  D 无法确定

  【正确答案】:C

  [答案解析]本题考查的是久期缺口的计算公式。久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期=5-(90/100)×4为正,当久期缺口为正值时,如果市场利率下降,则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大,流动性也随之增强。

  第67题 

  在商业银行的经营过程中,( )决定其风险承担能力。

  A 资产规模和商业银行的风险管理水平

  B 资本金规模和商业银行的盈利水平

  C 资产规模和商业银行的盈利水平

  D 资本金规模和商业银行的风险管理水平

  【正确答案】:D

  [答案解析]在商业银行的经营过程中,资本金规模和商业银行的风险管理水平决定其风险承担能力。

  第68题 

  下列关于客户信用评级的说法,不正确的是( )。

  A 评价主体是商业银行

  B 评价目标是客户违约风险

  C 评价结果是信用等级和违约概率

  D 评价内容是客户违约后的债项损失大小

  【正确答案】:D

  [答案解析]D选项是债项评级的内容。

  第69题 

  某银行2009年年末可疑类贷款余额为400亿元,损失类贷款余额为200亿元,各项贷款余额总额为40000亿元,若要保证不良贷款率低于2%,则该银行次级类贷款余额最多为( )亿元。

  A 200

  B 400

  C 600

  D 800

  【正确答案】:A

  [答案解析]根据公式:不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款×100%,得到次级类贷款余额最多为200亿元。

  第70题 

  风险管理体系的灵魂是( )。

  A 风险文化

  B 风险管理策略

  C 公司治理结构

  D 内部控制系统

  【正确答案】:A

  [答案解析]风险文化是风险管理体系的灵魂。

第71题 

  下列属于法人信贷业务的是( )。

  A 贴现业务

  B 账户管理

  C 现金库箱

  D 会计核算

  【正确答案】:A

  [答案解析]法人信贷业务包括法人客户贷款业务、贴现业务、商业银行承兑汇票等业务。

  第72题 

  违约频率是( )的结果,违约概率是分析模型作出的( )。

  A 事前检验、事前预测

  B 事后检验、事前预测

  C 事中检验、事中预测

  D 直接检验、事前预测

  【正确答案】:B

  [答案解析]违约频率是事后检验的结果,违约概率是分析模型作出的事前预测。

  第73题 

  下列关于银行监管基本原则的说法,不正确的是( )。

  A 公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外,应当具有适当的透明度

  B 公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位,银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者

  C 对公正原则应该把握两个方面,一是实体公正,二是程序公正

  D 效率原则是指银监会在进行监管活动中要以提高银行业整体效率为目标

  【正确答案】:D

  [答案解析]效率原则是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用监管资源。

  第74题 

  世纪80年代以后,商业银行的风险管理进入( )。

  A 全面风险管理模式阶段

  B 资产风险管理模式阶段

  C 负债风险管理模式阶段

  D 资产负债风险管理模式阶段

  【正确答案】:A

  [答案解析]20世纪80年代以后,商业银行的风险管理进入全面风险管理模式阶段。

  第75题 

  商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法是( )。

  A 失误树分析方法

  B 资产财务状况分析法

  C 制作风险清单

  D 分解分析法

  【正确答案】:C

  [答案解析]制作风险清单是商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法。

  第76题 

  某银行一般都存在资本水平不足或其他一些不令人满意的表现。银行可能存在比较多、比较严重的问题或一些不稳健做法,而且未得到满意的处理或解决。如果不立即采取措施纠正,情况可能进一步恶化而损害银行持续经营的能力。在CAMELs综合评级中,该银行应属于( )。

  A 综合评级1级

  B 综合评级2级

  C 综合评级4级

  D 综合评级5级

  【正确答案】:C

  [答案解析]本题考查的是综合评级结果。

  第77题 

  下列关于战略规划的说法,不正确的是( )。

  A 战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可接受的风险水平,并且尽可能地将预期风险损失和财务分析包含在内

  B 战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上,反映商业银行的经营特色

  C 商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划

  D 战略规划应当从宏观战略层面开始,深人贯彻并落实到中观和微观操作层面

  【正确答案】:C

  [答案解析]商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划。

  第78题 

  在运用外部数据预期潜在的操作风险大额损失时,应借助风险管理专家的主观( )。

  A 事后检验

  B 敏感分析

  C 情景分析

  D 压力测试

  【正确答案】:C

  [答案解析]在运用外部数据预期潜在的操作风险大额损失时,应借助风险管理专家的主观情景分析。

  第79题 

  下列不属于风险报告内容的是( )。

  A 风险状况

  B 损失事件

  C 关键风险指标

  D 风险监测

  【正确答案】:D

  [答案解析]风险报告内容大致包括风险状况、损失事件、诱因及对策、关键风险指标、资本金水平五个部分。

  第80题 

  代理外资金融机构外汇清算属于商业银行八大类业务中的( )。

  A 交易和销售

  B 代理服务

  C 支付和结算

  D 零售经纪

  【正确答案】:C

  [答案解析]代理外资金融机构外汇清算属于商业银行八大类业务中的支付和结算业务。

第81题 

  ( )又称为母行支持度评估法。

  A ROCA评级法

  B SOSA评级法

  C CAMELs评级法

  D CDEL评级法

  【正确答案】:B

  [答案解析]SOSA评级法又称为母行支持度评估法。

  第82题 

  在客户风险监测指标体系中,利润增长率和成本管理分别属于( )。

  A 基本面指标和财务指标

  B 财务指标和财务指标

  C 基本面指标和基本面指标

  D 财务指标和基本面指标

  【正确答案】:D

  [答案解析]利润增长率属于财务指标下的增长能力指标,成本管理属于基本面指标下的实力类指标。

  第83题 

  假定某企业2008年的税后收益为50万元,支出的利息费用为20万元,其所得税税率为35%,且该年度其平均资产总额为180万元,则其资产回报率(ROA)约为( )。

  A 33%

  B 35%

  C 37%

  D 41%

  【正确答案】:B

  [答案解析]资产回报率(ROA)=[税后损益+利息费用×(1-税率)]/平均资产总额=[50+20×(1-35%)]/180≈35%。

  第84题 

  商业银行应当估算所持有的( ),将其与预期的流动性需求进行比较,以确定流动性适宜度。

  A 存在严重问题的信贷资产

  B 银行的房产

  C 在子公司的投资

  D 可迅速变现资产量

  【正确答案】:D

  [答案解析]商业银行应当估算所持有的可迅速变现资产量,将其与预期的流动性需求进行比较,以确定流动性适宜度。ABC三项属于流动性最差的资产。

  第85题 

  测量银行流动性状况的指标不包括( )。

  A 现金头寸指标

  B 大额负债依赖度

  C 易变负债与总资产的比率

  D 盈利性比率

  【正确答案】:D

  [答案解析]测量流动性状况的指标包括现金头寸指标、核心存款比例、贷款总额与总资产的比率、贷款总额与核心存款的比率、流动资产与总资产的比率、易变负债与总资产的比率、大额负债依赖度。

  第86题 

  盈利能力监管指标不包括( )。

  A 资本金收益率

  B 资本充足率

  C 净利息收入率

  D 资产收益率

  【正确答案】:B

  [答案解析]资本充足率是资本充足程度监管指标。

  第87题 

  下列属于市场风险包含的风险因素的是( )。

  A 优质客户违约率上升

  B 不良贷款接近5%

  C 衍生产品交易策略错误

  D 房地产行业贷款比例超过30%

  【正确答案】:C

  [答案解析]ABD三项都属于信用风险包含的风险因素。

  第88题 

  ( )数据应包含实际损失金额数据、发生损失事件的业务规模、损失事件的原因和背景等信息。

  A 内部

  B 业务

  C 风险

  D 外部

  【正确答案】:D

  [答案解析]外部数据应包含实际损失金额数据、发生损失事件的业务规模、损失事件的原因和背景等信息。

  第89题 

  下列关于事后检验的说法,不正确的是( )。

  A 事后检验将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较,以检验计量方法或模型的准确性和可靠性,并据此对计量方法或模型进行调整和改进

  B 事后检验是调整和改进市场风险计量方法的一种方法

  C 若估算结果与实际结果近似,则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较高

  D 若估算结果与实际结果差距较大,则表明事后检验的假设前提是合理的

  【正确答案】:D

  [答案解析]若估算结果与实际结果差距较大,则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较低,或者是事后检验的假设前提存在问题。

  第90题 

  在信用风险资本计量的内部评级法初级法下,银行采用合格净额结算缓释信用风险时,应在( )的基础上监测和控制相关的风险暴露。

  A 多头头寸

  B 空头头寸

  C 净头寸

  D 总头寸

  【正确答案】:C

  [答案解析]银行采用合格净额结算缓释信用风险时,应持续监测和控制后续风险,并在净头寸的基础上监测和控制相关的风险暴露。

二、多选题(本大题40小题.每题1.0分,共40.0分。请从以下每一道考题下面备选答案中选择两个或两个以上答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。)

  第1题 

  下列属于政治风险的是( )。

  A 政权风险

  B 政局风险

  C 政策风险

  D 对外关系风险

  E 信用风险

  【正确答案】:A,B,C,D

  [答案解析]政治风险包括政权风险、政局风险、政策风险和对外关系风险等多个方面。

  第2题 

  商业银行的核心资本包括( )。

  A 普通股

  B 资本公积

  C 优先股

  D 可转换债券

  E 重估储备

  【正确答案】:A,B

  [答案解析]商业银行核心资本包括实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、未分配利润和少数股权。CDE三项属于附属资本。

  第3题 

  下列属于声誉风险管理流程的是( )。

  A 风险识别

  B 风险评估

  C 监测和报告

  D 内部审计

  E 应急方案

  【正确答案】:A,B,C

  [答案解析]声誉风险管理流程依次是声誉风险识别、声誉风险评估、监测和报告。

  第4题 

  年10月,国内首个IT系统外包大单签订:高阳数据中心与深圳发展银行就提供灾难备援外包服务签订了为期10年、总额约3亿元的合同。下列关于此合同的说法正确的有( )。

  A 此举是风险缓释的有效手段

  B 深圳发展银行此举意在转移操作风险

  C 此举有利于银行将重点放到核心业务上

  D 此举使得外包服务的最终责任人成为高阳数据中心

  E 此外包业务本身也可能存在风险

  【正确答案】:A,B,C,E

  [答案解析]商业银行仍然是外包过程中出现的操作风险的最终责任人。

  第5题 

  常用的信用衍生产品包括( )。

  A 总收益互换

  B 信用违约互换

  C 信用价差期权

  D 信用联系票据

  E 信用贷款

  【正确答案】:A,B,C,D

  [答案解析]目前比较有代表性的信用衍生产品主要有信用违约互换、总收益互换、信用联系票据、信用价差期权。

  第6题 

  巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的技术要求有( )。

  A 置信水平采用99%的单尾置信区间

  B 持有期为10个营业日

  C 市场风险要素价格的历史观测期至少为1年

  D 至少每3个月更新一次数据

  E 至少每6个月更新一次数据

  【正确答案】:A,B,C,D

  [答案解析]巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出了以下技术要求:置信水平采用99%的单尾置信区间;持有期为10个营业日;市场风险要素价格的历史观测期至少为1年;至少每3个月更新一次数据。

  第7题 

  收益率曲线的表现形态有( )。

  A 正向收益率曲线

  B 反向收益率曲线

  C 水平收益率曲线

  D 垂直收益率曲线

  E 波动收益率曲线

  【正确答案】:A,B,C,E

  [答案解析]收益率曲线通常表现为四种形态:正向、反向、水平、波动收益率曲线。

  第8题 

  商业银行的资产负债期限结构是指,在未来特定时段内( )的构成状况。

  A 流动性资产与流动性负债

  B 长期资产与长期负债

  C 敏感性资产与敏感性负债

  D 到期资产与到期负债

  E 现金流入与现金流出

  【正确答案】:D,E

  [答案解析]商业银行资产负债期限结构是指在未来特定的时段内,到期资产(现金流入)与到期负债(现金流出)的构成状况。

  第9题 

  商业银行应当根据不同的( ),对不同类别的风险选择适当的计量方法,基于合理的假设前提和参数,尽可能准确计算可以量化的风险、评估难以量化的风险。

  A 业务性质

  B 规模

  C 复杂程度

  D 发展水平

  E 时期

  【正确答案】:A,B,C

  [答案解析]商业银行应当根据不同的业务性质、规模和复杂程度,对不同类别的风险选择适当的计量方法,基于合理的假设前提和参数,尽可能准确计算可以量化的风险、评估难以量化的风险。

  第10题 

  衡量商业银行流动性的指标中,贷款总额与核心存款比率这一指标可以通过( )换算得到。

  A 现金头寸指标

  B 核心存款指标

  C 贷款总额与总资产比率

  D 流动资产与总资产比率

  E 大额负债依赖度

  【正确答案】:B,C

  [答案解析]核心存款指标就是核心存款与总资产的比率,用贷款总额与总资产比率除以核心存款指标,就可以得到贷款总额与核心存款比率。

第11题 

  企业行业风险分析的主要内容包括( )。

  A 企业的管理政策

  B 行业的特征和定位

  C 行业的依赖性分析

  D 行业成功的关键因素

  E 企业的战略

  【正确答案】:B,C,D

  [答案解析]本题考查的是行业风险分析的八项主要内容。

  第12题 

  内部审计是一项( )的约束与评价机制,在促进风险管理的过程中发挥重要作用。

  A 独立

  B 客观

  C 有效

  D 公开

  E 公正

  【正确答案】:A,B,E

  [答案解析]内部审计是一项独立、客观、公正的约束与评价机制,在促进风险管理的过程中发挥重要作用。

  第13题 

  商业银行内部控制的主要目标包括( )。

  A 确保国家法律规定和商业银行内部规章制度的贯彻执行

  B 建立健全以监事会为核心的监督机制

  C 确保商业银行发展战略和经营目标的全面实施和充分实现

  D 确保风险管理体系的有效性

  E 确保业务记录、财务信息和其他管理信息的及时、真实和完整

  【正确答案】:A,C,D,E

  [答案解析]本题考查的是内部控制的主要目标。

  第14题 

  违约风险暴露包括( )。

  A 已使用的授信余额

  B 未使用的授信余额

  C 未使用授信额度的预期提取数量

  D 应收未收利息

  E 可能发生的相关费用

  【正确答案】:A,C,D,E

  [答案解析]违约风险暴露包括已使用的授信余额、应收未收利息、未使用授信额度的预期提取数量以及可能发生的相关费用等。

  第15题 

  对单一法人客户的财务状况进行分析时,企业主要财务比率包括( )。

  A 资产负债率

  B 盈利能力比率

  C 效率比率

  D 杠杆比率

  E 流动比率

  【正确答案】:A,B,C,D,E

  [答案解析]对单一法人客户的财务状况进行分析时,企业主要财务比率有盈利能力比率、效率比率、杠杆比率、流动比率。资产负债率属于杠杆比率的一个指标。

  第16题 

  操作风险管理信息系统主要用于( )。

  A 建立资本模型

  B 风险管理辅助决策

  C 风险指标监测与报告

  D 操作风险识别和评估

  E 建立损失数据库

  【正确答案】:A,B,C,D,E

  [答案解析]操作风险管理信息系统主要用于建立损失数据库、操作风险识别和评估、风险指标监测与报告、风险管理辅助决策和建立资本模型方面。

  第17题 

  了解机构是风险监管框架监管步骤的第一步,以下属于了解的主要内容的是( )。

  A 成立背景和业务牌照

  B 股权结构和组织架构

  C 业务发展战略和竞争地位

  D 财务状况

  E 管理层素质

  【正确答案】:A,B,C,D,E

  [答案解析]了解的主要内容包括:成立背景和业务牌照、股权结构和组织架构、业务发展战略和竞争地位、财务状况和管理层素质等信息。

  第18题 

  商业银行高级管理层的主要职责包括( )。

  A 审批风险管理的战略、政策和程序

  B 执行风险管理的政策,制定风险管理的程序和操作过程

  C 对商业银行的决策过程、决策执行过程、经营过程进行监督和测评

  D 及时了解风险水平及其管理状况

  E 确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构、管理信息系统以及技术水平,来有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险

  【正确答案】:B,D,E

  [答案解析]A选项是董事会的职责;C选项是监事会的职责。

  第19题 

  商业银行的市场风险管理部门应当履行的风险管理职责有( )。

  A 拟定市场风险管理政策和程序,提交高级管理层和董事会批准

  B 识别、计量和监测市场风险

  C 设计、实施事后检验和压力测试

  D 向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告

  E 监测相关业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况,报告超限额情况

  【正确答案】:A,B,C,D,E

  [答案解析]本题考查的是商业银行的市场风险管理部门应当履行的风险管理职责。

  第20题 

  在操作风险监测中,关键风险指标通常包括( )。

  A 交易量

  B 客户满意度

  C 产品成熟度

  D 自动化水平

  E 员工水平

  【正确答案】:A,B,C,D,E

  [答案解析]关键风险指标通常包括交易量、员工水平、技能水平、客户满意度、市场变动、产品成熟度、地区数量、变动水平、产品复杂程度和自动化水平等。

第21题 

  下列关于外部审计的说法,正确的有( )。

  A 外部审计有利于提高信息披露质量

  B 外部审计报告是银行监管的重要资料

  C 透明的信息披露有利于提高审计效率,降低审计风险

  D 年报是我国商业银行披露信息的主要载体

  E 外部审计和银行监管侧重点相同

  【正确答案】:A,B,C,D

  [答案解析]外部审计和银行监管侧重点有所不同。

  第22题 

  风险管理的“三道防线”指的是( )

  A 前台业务人员

  B 风险管理职能部门

  C 内部审计

  D 后台业务人员

  E 内部控制

  【正确答案】:A,B,C

  [答案解析]风险管理的“三道防线”依次为前台业务人员、风险管理职能部门、内部审计。

  第23题 

  下列关于蒙特卡洛模拟法的说法中正确的是( )。

  A 产生大量路径模拟情景,比历史模拟方法更精确和可靠

  B 是一种全值估计方法,可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题

  C 可以通过设置消减因子,使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应

  D 准确性的提高速度较快

  E 存在一定的模型风险

  【正确答案】:A,B,C,E

  [答案解析]蒙特卡洛模拟法的计算量很大,且准确性的提高速度较慢。

  第24题 

  对于操作风险,商业银行计算其加权资产时,可以采用的计算方法是( )。

  A 基本指标法

  B 标准法

  C 高级计量法

  D 内部模型法

  E 内部评级高级法

  【正确答案】:A,B,C

  [答案解析]对于市场风险,商业银行可以采用标准法或内部模型法,对信用风险资产,商业银行可以采取标准法、内部评级初级法和内部评级高级法。

  第25题 

  风险评级应当遵循的原则包括( )。

  A 全面性

  B 系统性

  C 持续性

  D 审慎性

  E 公正性

  【正确答案】:A,B,C,D

  [答案解析]风险评级应当遵循全面性、系统性、持续性和审慎性原则。

  第26题 

  信息披露的形式包括( )。

  A 上市公告书

  B 定期报告

  C 临时报告

  D 外部监管

  E 招股说明书

  【正确答案】:A,B,C,E

  [答案解析]信息披露是指公众公司以招股说明书、上市公告书、以及定期报告和临时报告等形式,把公司及与公司相关的信息,向投资者和社会公众进行披露的行为。

  第27题 

  下列关于商业银行风险管理策略的说法中,正确的有( )。

  A 某商业银行向多个国家的企业发放贷款,这应用了风险分散的方法

  B 某商业银行在买入股票的同时,买入相应的看跌期权,这应用了风险转移方法

  C 某商业银行购买出口信贷保险,这应用了风险对冲的方法

  D 某商业银行董事会在确定经济资本分配时,对某项业务配置非常有限的资本以限制其规模,这应用了风险规避的方法

  E 某商业银行对于信用等级较低的借款客户,给予高于基准贷款利率的利率水平,这应用了风险补偿的方法

  【正确答案】:A,D,E

  [答案解析]B选项是风险对冲的方法。C选项是风险转移的方法。ADE三项的说法是正确的。

  第28题 

  下列关于风险文化的表述,不正确的是( )

  A 风险文化一般由风险管理理念、知识和制度三个层次组成

  B 制度是风险文化的精神核心,是风险文化中最为重要和最高层次的因素

  C 风险管理的目标是消除风险并获取最大收益

  D 风险文化和企业文化是两个不同的范畴

  E 培植风险文化不是阶段性任务,而是商业银行的一项“终身事业”

  【正确答案】:B,C,D

  [答案解析]风险管理理念是风险管理文化的精神核心;风险管理的目标不是消除风险,而是通过主动的风险管理过程实现风险和收益的平衡;风险管理文化是通过风险管理战略、制度和行为表现出来的一种企业文化。

  第29题 

  商业银行的市场风险管理组织框架中,( )。

  A 包括董事会、高级管理层和相关部门三个层级

  B 董事会负责监控和评价市场风险管理的全面性、有效性以及高级管理层在市场风险管理方面的履职情况

  C 前台交易人员不得参与交易的正式确认、对账、重新估算、交易结算和款项收付

  D 承担风险的业务经营部门可以同时是负责市场风险管理的部门

  E 负责市场风险管理的工作人员应当具备相关的专业知识和技能

  【正确答案】:A,B,C,E

  [答案解析]D选项中“承担风险的业务经营部门”与“负责市场风险管理的部门”是保持相对独立的。

  第30题 

  根据监管机构的要求,商业银行使用标准法计量操作风险资本应当至少满足的条件包括( )。

  A 董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构

  B 商业银行应建立与本行的业务性质、规模和产品复杂程度相适应的操作风险管理系统

  C 商业银行应系统性地收集、整理、跟踪和分析操作风险相关数据,定期根据损失数据进行风险评估,并将评估结果纳入操作风险监测和控制

  D 商业银行应建立清晰的操作风险内部报告路线

  E 商业银行应投入充足的人力和物力支持在业务条线实施操作风险管理,并确保内部控制和内部审计的有效性

  【正确答案】:A,B,C,D,E

  [答案解析]本题考查的是商业银行使用标准法计量操作风险资本应满足的条件。

第31题 

  商业银行流动性应急计划的主要内容包括( )。

  A 明确在危机情况下的分工和应采取的措施

  B 制定在危机情况下对资产和负债的处置措施

  C 维持良好的公共关系

  D 弥补现金流量不足的工作程序

  E 考虑如何处理与利益持有者的关系

  【正确答案】:A,B,C,D,E

  [答案解析]商业银行流动性应急计划的主要包括危机处理方案和弥补现金流量不足的工作程序。其中ABCE四项都是危机处理方案包括的内容。

  第32题 

  下列关于风险迁徙类指标的说法,不正确的是( )。

  A 衡量商业银行风险变化的范围

  B 属于静态指标

  C 包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率

  D 包括流动性风险指标

  E 表示为资产质量从前期到本期变化的比率

  【正确答案】:A,B,D

  [答案解析]风险迁徙类指标衡量商业银行风险变化的程度;表示为资产质量从前期到本期变化的比率,属于动态指标;流动性风险指标属于风险水平类指标。

  第33题 

  商业银行流动性风险预警信号有( )。

  A 商业银行所发行的股票价格下跌

  B 所发行的可流通债券(包括次级债)的交易量上升且债券的买卖价差扩大

  C 商业银行的外部评级上升

  D 快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资等

  E 债权人(包括存款人)提前要求兑付,造成支付能力出现不足

  【正确答案】:A,B,D,E

  [答案解析]外部评级上升是有利的,不属于风险预警信号。

  第34题 

  商业银行在对本币的流动性风险进行管理时,通常可以将特定时段内的存款分成( )。

  A 敏感负债

  B 敏感资产

  C 脆弱资金

  D 核心存款

  E 准备金存款

  【正确答案】:A,C,D

  [答案解析]商业银行通常可以将特定时段内的存款分成敏感负债、脆弱资金和核心存款。

  第35题 

  个人客户第一还款来源调查的内容主要包括( )。

  A 贷款用途

  B 信用情况

  C 是否以价值稳定、易变现的财产作为抵(质)押物

  D 主要收入来源为租金收入的,应检查其提供的财产情况

  E 主要收入来源为工资收入的,对其收入水平及证明材料的真实性作出判断

  【正确答案】:D,E

  [答案解析]资信调查应关注借款人的第一还款来源:主要收入来源为工资收入的,对其收入水平及证明材料的真实性作出判断;主要收入来源为其他合法收入(如利息和租金收入等),应检查其提供的财产情况。

  第36题 

  下列属于商业银行面临的外部风险的是( )。

  A 行业风险

  B 竞争对手风险

  C 品牌风险

  D 项目风险

  E 客户风险

  【正确答案】:A,B,C,D,E

  [答案解析]商业银行面临的外部风险主要有行业风险、竞争对手风险、客户风险、品牌风险、技术风险、项目风险和其他外部风险。

  第37题 

  我国商业银行信用风险监测指标包括( )。

  A 不良资产率

  B 不良贷款拨备覆盖率

  C 预期损失率

  D 贷款损失准备充足率

  E 单一客户授信集中度

  【正确答案】:A,B,C,D,E

  [答案解析]除ABCDE五项外,我国商业银行的信用风险监测指标还包括不良贷款率、贷款风险迁徙率。

  第38题 

  现代商业银行管理的最重要的两份报告是( )。

  A 每日风险状况报告

  B 每日资产负债表

  C 每日现金流量表

  D 每日收益/损失表

  E 每日宏观数据报告

  【正确答案】:A,D

  [答案解析]作为知识点记忆。

  第39题 

  下列关于远期和期货的说法,正确的有( )。

  A 远期合约允许投资者在不确定的未来时间购买或出售某项资产

  B 期货合约允许投资者按不确定的价格购买或出售某项资产

  C 远期合约是非标准化的,期货合约是标准化的

  D 远期合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易,合约持有者面临交易对手的违约风险,而期货合约一般在交易所交易,由交易所承担违约风险

  E 远期合约的流动性较差,合约一般要持有到期,而期货合约的流动性较好,合约可以在到期前随时平仓

  【正确答案】:C,D,E

  [答案解析]远期合约的交易时间都是事先约定的,不是在未来不确定的时间。期货合约的价格也是事先约定的。

  第40题 

  下列关于风险的说法,正确的是( )。

  A 美元贬值使得银行的资产价值下降,这反映了银行的国家风险

  B 某法人客户由于破产而不能归还贷款,这反映了银行的流动性风险

  C 由于短期内取款额度的迅速增加使得银行不得不以低价抛售部分持有的债券,这反映了银行的信用风险

  D 央行提高法定准备金比率,降低了银行的贷款规模和盈利水平,这反映了银行的法律风险

  E 结算系统发生故障导致结算失败,造成交易成本上升,这反映了银行的操作风险

  【正确答案】:D,E

  [答案解析]巴塞尔委员会将商业银行面临的风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类。A项,反映了银行的信用风险;B项,反映了银行的市场风险;C项,反映了银行的流动性风险。

三、判断题(本大题15小题.每题1.0分,共15.0分。请对下列各题做出判断,“√”表示正确,“X”表示不正确。在答题卡上将该题答案对应的选项框涂黑。)

  第1题 

  经济资本与商业银行实际风险水平没有任何关系。( )

  【正确答案】: X 

  [答案解析]经济资本是一种取决于商业银行实际风险水平的资本,商业银行的整体风险水平高,要求的经济资本就多;反之要求的经济资本就少。

  第2题 

  由于商业银行管理战略是关于银行一整套中长期发展目标的,所以商业银行管理战略一旦制定以后就不能修改。( )

  【正确答案】: X 

  [答案解析]商业银行管理战略的重要性非同寻常,商业银行应定期(通常为1年)研究制定或修正管理战略。

  第3题 

  高级管理层所需要的是非常具体的头寸报告。( )

  【正确答案】: X 

  [答案解析]高级管理层所需要的是高度概括的整体风险报告,而前台交易人员期待的是非常具体的头寸报告。

  第4题 

  巴塞尔委员会提出信用风险缓释技术的目的包括鼓励银行通过风险缓释技术提高监管资本要求。( )

  【正确答案】: X 

  [答案解析]巴塞尔委员会提出信用风险缓释技术的目的包括:1、鼓励银行通过风险缓释技术有效抵补信用风险,降低监管资本要求;2、鼓励银行通过开发更加高级的风险计量模型,精确计量银行经营面临的风险。

  第5题 

  流动性偏好可以很好的解释反向收益率曲线。( )

  【正确答案】: X 

  [答案解析]流动性偏好可以很好的解释正向收益率曲线。

  第6题 

  根据监管机构的规定,操作风险包括法律风险,但不包括声誉风险和战略风险。( )

  【正确答案】: √ 

  [答案解析]根据监管机构的规定,操作风险包括法律风险,但不包括声誉风险和战略风险。

  第7题 

  商业银行只能通过内部损失数据来评估操作风险。( )

  【正确答案】: X 

  [答案解析]商业银行的操作风险计量系统不仅需要使用内部数据,还应使用相关的对外部数据。

  第8题 

  在商业银行的管理过程中,经常运用流动性比率/指标法对商业银行未来特定时段内的流动性状况进行评估和预测。( )

  【正确答案】: X 

  [答案解析]流动性比率/指标法的优点是简单实用,有助于理解商业银行当前和过去的流动性状况;缺点是其属于静态评估,无法对未来特定时段内的流动性状况进行评估和预测。

  第9题 

  久期缺口的绝对值越大,利率变化对商业银行的资产和负债的影响越大,对其流动性的影响也越显著。( )

  【正确答案】: √ 

  [答案解析]久期缺口的绝对值越大,利率变化对商业银行的资产和负债的影响越大,对其流动性的影响也越显著。

  第10题 

  增强社会责任感是提高声誉、降低风险的“万能药”。( )

  【正确答案】: X 

  [答案解析]增强社会责任感不是提高声誉,降低风险的“万能药”,但的确有助于增强员工的凝聚力、投资者的信心并吸引更多优质客户。

  第11题 

  风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率,属于静态指标。( )

  【正确答案】: X 

  [答案解析]风险迁徙类指标衡量商业银行风险变化的程度,属于动态指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率。

  第12题 

  如果变量X、Y之间的线性相关系数为O,则表明变量X、Y之间是独立的。( )

  【正确答案】: X 

  [答案解析]变量的线性相关系数为0,并不意味着相互独立。

  第13题 

  信贷资产证券化,是银行将已经存在的信贷资产集中起来并分档,对应不同档(信用等级)的资产向市场上的投资者发行不同收益率的证券,从而使信贷资产在原持有者资产负债表上消失。( )

  【正确答案】: √ 

  [答案解析]信贷资产证券化,是银行将已经存在的信贷资产集中起来并分档,对应不同档(信用等级)的资产向市场上的投资者发行不同收益率的证券,从而使信贷资产在原持有者资产负债表上消失。

  第14题 

  商业银行公司治理的核心是在所有权、经营权分离的情况下,为妥善解决委托代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制。( )

  【正确答案】: √ 

  [答案解析]商业银行公司治理的核心是在所有权、经营权分离的情况下,为妥善解决委托代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制。

  第15题 

  商业银行最高风险管理委员会委员须全部由该商业银行内部人员担任。( )

  【正确答案】: X 

  [答案解析]单纯通过语气判断,便可知是错误的。风险管理委员会如果全部由该银行内部人员担任,本身就有很大风险,可以由商业银行内部具有丰富管理经验的人士担任,也可由外部专家/顾问担任。